RANDOM WALK THEORY vs ANALISI QUANTITATIVA
La “Random Walk Theory” sostiene che gli andamenti dei mercati sono imprevedibili. Io sostengo di no. La mia piccola scommessa personale e il mio atto di fede nelle mie metodologie sono racchiusi in queste 10 affermazioni. Considererò la scommessa vinta solo se si saranno rivelate esatte, entro il 31.12.2010, almeno 7 di queste 10 affermazioni.
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Ecco le mie 10 “Scommesse d’Agosto”, semplici e chiare:
- Le borse non scenderanno nel 2010 sotto i minimi di Giugno-Luglio
- Il prossimo top di medio-breve sarà tra metà Agosto e inizio Settembre
- Il prossimo punto di acquisto di medio-breve sarà tra fine Settembre e la prima decade di Ottobre
- Le borse chiuderanno il 2010 in territorio positivo e vicine ai massimi dell’anno
- I mercati emergenti faranno meglio nel 2010 sia dell’Europa che degli USA
- L’SP MIB chiuderà il 2010 sopra i 22000 punti
- Un portafoglio “equally weighted” composto da Exor, Saipem, Unicredito, Fiat, Pirelli, Tenaris farà meglio almeno del 2% tra ora e fine anno del SP MIB
- L’Euro/Usd non tornerà nel 2010 sopra 1.40
- L’Euro/Chf non tornerà sotto 1.30
- L’indice CRB delle commodities chiuderà il 2010 sopra i livelli di fine Luglio
Sono il creatore del Composite Momentum e di numerosi altri modelli quantitativi e indicatori di analisi tecnica. CSTA (Certified SIAT Technical Analyst) e MFTA (Master of Financial and Technical Analysis), il livello più alto riconosciuto dall’associazione mondiale IFTA. Vincitore di premi, tra cui il John Brooks Award e due edizioni del SIAT Award, sono fondatore della Market Risk Management (marketrisk.it), società leader nei servizi di advisory indipendente (cicliemercati.it). Attualmente ricopro cariche istituzionali all’interno di IFTA e SIAT. Per chi fosse interessato qui c’è il mio profilo completo.
