Cos'è Cicli&Mercati
“Tutto il nostro lavoro mira a educare i nostri clienti a decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati e a supportare investitori e risparmiatori nell’evitare le grandi trappole e a migliorare e stabilizzare nel tempo i rendimenti sui propri investimenti.”
Market Risk Management è una società che opera nel campo dell’advisory, formazione e consulenza sui mercati finanziari globali, fondata e condotta dal dott. Francesco Caruso.
La Società è nata dalla pluriennale esperienza di Francesco Caruso come asset manager, consulente e advisor istituzionale ed è attiva dal 2012, con sede attuale nel cuore finanziario di Milano, in via Filippo Turati 38.
Market Risk Management pubblica il sito web cicliemercati.it e il blog francescocaruso.net.
Cicli&Mercati è un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Il nostro hub fornisce a investitori privati, professionisti del settore e non, risparmiatori e famiglie, una serie di supporti decisionali, quantitativi e qualitativi, per affrontare i mercati finanziari in modo obiettivo e indipendente. Tramite modelli proprietari, strategie operative e diversi report proponiamo una vasta gamma di soluzioni: dal supporto informativo per la gestione dei risparmi (propri o di clienti) alle soluzioni per integrare i nuovi sistemi pensionistici, ai modelli tailor made per istituzionali.
Nel 2019 Market Risk Management vince la IX edizione dei Le Fonti Awards come Società di Consulenza Indipendente dell’Anno nella sezione Servizi Finanziari. Questo riconoscimento premia le eccellenze italiane e ha il patrocinio esclusivo della Commissione Europea.
La motivazione ufficiale per l’assegnazione del premio riporta: “La capacità di fornire agli investitori il supporto decisionale nell’affrontare i mercati grazie ad una metodologia pionieristica di analisi basata su strumenti e tecnologie quantitative proprietarie. Per essere un hub indipendente di advisory e formazione in grado di innovare, educare e supportare la clientela.”
Nel 2024 MRM con Cicli&Mercati vince il Fund Awards 2024 con la seguente motivazione: “L’hub di ricerca più innovativo nell’ambito dell’asset management indipendente e premio eccellenza per l’innovazione degli algoritmi per i servizi finanziari“.
Sempre nel 2024, MRM viene inserita tra i finalisti del premio Le Fonti Awards 2024 e il 10 ottobre durante la serata di premiazione il dott. Caruso vince il premio come Managing Director dell’Anno nella categoria Financial Advisory.
La motivazione ufficiale per l’assegnazione del premio riporta: “Per essere, da oltre trent’anni, un analista e consulente finanziario riconosciuto nel settore dell’asset management e dell’advisory a istituzioni e privati. Per l’esperienza e competenza nel fornire strategie e prodotti efficienti e multistrutturati allo scopo di migliorare il processo di decisione dell’investitore.”
Cosa può fare per te
Strategie
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
5 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
→ Real Assets
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection
4 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
→ Global Combo (mensile)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)
Strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale e strategie bilanciate ad efficienza statistica. Per tutti i profili.
→ All Seasons
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ Bogle
→ Fondi Aggressive
→ Golden Butterfly
→ Permanent Portfolio Mix
→ Superbalance
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
5 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
→ Real Assets
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection
3 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
→ Global Combo (mensile)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)
Strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale e strategie bilanciate ad efficienza statistica. Per tutti i profili.
→ All Seasons
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ Bogle
→ Fondi Aggressive
→ Golden Butterfly
→ Permanent Portfolio Mix
→ Superbalance
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
5 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
→ Real Assets
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection
3 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
→ Global Combo (mensile)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)
Strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale e strategie bilanciate ad efficienza statistica. Per tutti i profili.
→ All Seasons
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ Bogle
→ Fondi Aggressive
→ Golden Butterfly
→ Permanent Portfolio Mix
→ Superbalance
Report
Nota Tecnica Settimanale
Pubblicazione settimanale che fornisce un aggiornamento a 360° sulla situazione dei principali mercati, con approfondimenti per situazioni di particolare interesse o importanza.
Insieme alle indicazioni del FORECASTER: un modello quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione statistica delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame (appronfodisci qui); il report contiene anche le indicazioni automatizzate dei modelli sulle principali cryptocurrencies.
La NTS viene pubblicata entro l’orario di apertura dei mercati USA del lunedì o del primo giorno lavorativo della settimana, per permettere all’Utente di programmare la propria attività operativa.
La NTS è corredata dalla Tavola dei Livelli, anch’essa pubblicata entro il primo giorno operativo della settimana, che contiene l’aggiornamento dei modelli ciclici e di trend sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute, Italia MIB + Mid e Small Caps ES50, Svizzera e USA).
Monthly Report
Pubblicazione mensile, il report viene pubblicato ogni mese entro le prime due settimane e per favorire la fruibilità dei contenuti il report viene pubblicato in due parti così suddivise.
La prima parte – Dati & Statistiche – viene resa disponibile entro il terzo giorno lavorativo del mese. Questa prima parte fornisce un aggiornamento tempestivo sui principali mercati con focus sulla parte numerica: performance, dati macro, rating, stagionalità e reddito fisso.
La seconda parte – Mercati & Strategie – è online entro il secondo lunedì di ogni mese e conterrà una parte di commento più dettagliata, con focus sugli sviluppi ciclici e sul Forecaster dei principali mercati.
Tools
Portfolio Tracker
Motore Grafico
Tabelle Operative
Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili in formato PDF ed Excel.
Portfolio Tracker
Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
Motore Grafico
Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.
Tabelle Operative
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili in formato PDF ed Excel.
Cicli & Mercati: Advisory Indipendente
ultima modifica: 2013-11-03T18:57:33+00:00
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